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Tipo de cambio, posiciones netas de los especuladores y el mercado de futuros del peso
Torre Cepeda, Leonardo Egidio y Provorova Panteleyeva, Olga (2008) Tipo de cambio, posiciones netas de los especuladores y el mercado de futuros del peso. Ciencia UANL, 11 (4). ISSN 1405-9177
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Resumen
El trabajo analiza la relación entre el tipo de cambio «peso mexicano/dólar estadounidense» y las posiciones netas de los especuladores en el mercado de contratos de futuros del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exchange a la luz del enfoque de microestructura para la determinación del tipo de cambio. Para el periodo 5/enero/1999-1/noviembre/ 2005, se muestra que esta relación no ha sido estable debido a un rápido crecimiento del mercado de futuros del peso. Esto implica que todo esfuerzo encaminado a utilizar esta relación para realizar pronósticos del tipo de cambio deberá considerar este hecho.
| Tipo de elemento: | Article | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materias: | H Ciencias sociales > HB Teorías Económicas, Demografía H Ciencias sociales > HC Historia Económica |
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| Divisiones: | Economía | |||||||||
| Usuario depositante: | Admin Eprints | |||||||||
| Creadores: |
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| Fecha del depósito: | 02 Mar 2011 18:23 | |||||||||
| Última modificación: | 27 Nov 2014 02:50 | |||||||||
| URI: | http://eprints.uanl.mx/id/eprint/1878 |
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