Los Modelos Multifactoriales de Valuación de Activos Aplicados al Contexto Mexicano

Casanova Elizondo, Eduardo (2019) Los Modelos Multifactoriales de Valuación de Activos Aplicados al Contexto Mexicano. Otro thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.

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Resumen

El propósito del presente trabajo es probar la efectividad, en el mercado bursátil mexicano, de los modelos multifactoriales de valuación de activos propuestos por Fama y French (1992, 2015) y Carhart (1997), y en especial probar un modelo que incluya los seis factores propuestos por los autores en sus distintos trabajos. Lo anterior se prueba a partir de una muestra de datos de 516 emisoras que cotizan en las plataformas nacional e internacional de la Bolsa Mexicana de Valores para el periodo del 4T2008 al 2T2018. La evidencia muestra que el modelo de cinco factores ofrece el mejor ajuste al mercado mexicano.

Tipo de elemento: Tesis (Otro)
Palabras claves no controlados: Bolsa Mexicana de Valores, Valuación de Activos, Modelo de cinco factores.
Materias: H Ciencias sociales > HG Finanzas
Divisiones: Economía
Usuario depositante: M.C. Dora María Vega Facio
Creadores:
CreadorEmailORCID
Casanova Elizondo, Eduardoecasanova1995@gmail.comNO ESPECIFICADO
Fecha del depósito: 14 Abr 2022 11:49
Última modificación: 14 Abr 2022 11:49
URI: http://eprints.uanl.mx/id/eprint/23135

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