Los Modelos Multifactoriales de Valuación de Activos Aplicados al Contexto Mexicano.

Casanova Elizondo, Eduardo (2019) Los Modelos Multifactoriales de Valuación de Activos Aplicados al Contexto Mexicano. Especialidad thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León.

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Resumen

El propósito del presente trabajo es probar la efectividad, en el mercado bursátil mexicano, de los modelos multifactoriales de valuación de activos propuestos por Fama y French (1992, 2015) y Carhart (1997), y en especial probar un modelo que incluya los seis factores propuestos por los autores en sus distintos trabajos. Lo anterior se prueba a partir de una muestra de datos de 516 emisoras que cotizan en las plataformas nacional e internacional de la Bolsa Mexicana de Valores para el periodo del 4T2008 al 2T2018. La evidencia muestra que el modelo de cinco factores ofrece el mejor ajuste al mercado mexicano.

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